Positionsübersicht
Berichte und BeispielverteilungVerfolgen Sie die gemeldeten Positionen und sehen Sie eine beispielhafte Verteilung nach Preisbereichen.
Die Verteilung beruht auf einer angenommenen Zuordnung der wöchentlichen Positionsänderungen. Tatsächliche Einstiegspreise liegen nicht vor.
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Das Wichtigste im Bericht
Entwicklung der Nettopositionen
Illustrative Verteilung
Futures-Kontraktäquivalente · illustrative Werte
Wählen Sie einen Preisbereich, um Mengen und Änderungen zu sehen.
Ausgewählter Preisbereich
- Short
- Long minus Short
- Long
Beispielhafte Kontraktäquivalente
Änderungen gegenüber der vorherigen illustrativen Verteilung: Positive Werte zeigen Zunahmen, negative Werte Abnahmen. Sie zeigen keine beobachteten Geschäfte zu den jeweiligen Preisen.
Positionen nach Teilnehmergruppe
Quantities are futures contracts.
Long- und Short-Positionen in Futures aus dem TFF-Bericht der CFTC. Spread-Positionen sind ausgeschlossen; Änderungen zwischen Berichten können auch auf eine Neueinstufung der Teilnehmer oder Datenkorrekturen zurückgehen.
Alle Werte und Mengen ohne Preiszuordnung
Änderungen gegenüber der vorherigen illustrativen Verteilung: Positive Werte zeigen Zunahmen, negative Werte Abnahmen. Sie zeigen keine beobachteten Geschäfte zu den jeweiligen Preisen.
| Preisbereich | Long-Positionen | Short-Positionen | Änderung der Long-Positionen | Änderung der Short-Positionen |
|---|
Die CSV-Werte verwenden dieselbe angenommene Preiszuordnung wie das Diagramm.
Prüfen Sie, wie ein Trade Ihre Positionen verändert
Geben Sie Ihre aktuellen Positionen ein und vergleichen Sie die Auswirkungen eines zusätzlichen Trades. Sehen Sie, wie sich die Salden je Währung und die geschätzten Gewinne oder Verluste ändern.
So wird die Verteilung berechnet
Die Anfangspositionen haben keine Preiszuordnung. Spätere Zunahmen werden dem zeitlich nächsten EZB-Referenzkurs am Berichtstag oder davor zugeordnet, höchstens fünf Kalendertage früher. Verwendet werden nur aufeinanderfolgende Berichte mit sieben Tagen Abstand.
Sinkt ein gemeldeter Bestand, werden alle Preisbereiche und die Menge ohne Preiszuordnung auf dieser Seite im selben Verhältnis verringert. Die tatsächlichen Einstiegspreise und die verbliebenen Positionen sind unbekannt.
Die Zeiträume sind Näherungsangaben. Jede Option verwendet 13, 26 oder 52 Änderungen zwischen Berichten; die genauen Daten stehen oben. Ein anderer Zeitraum ändert den Anfangsbestand ohne Preiszuordnung. Die Ansichten des aktuellsten und vorherigen Berichts verwenden denselben Anfangsbestand. Historische Berichte enthalten die beim Herunterladen verfügbaren Korrekturen und bilden daher nicht den damaligen Kenntnisstand ab.
Was dieses Diagramm nicht zeigt
Der dargestellte Anteil sagt nicht aus, wie gut die Verteilung den tatsächlichen Einstiegspreisen entspricht.
Die Quellwerte sind Futures-Kontrakte. Das Diagramm zeigt illustrative Kontraktäquivalente, keine Devisen-Lots oder tatsächlichen Teilkontrakte.
Die Long- und Short-Felder im TFF-Bericht enthalten keine Spread-Positionen. Änderungen können auf die Zusammensetzung der Spreads, eine Neueinstufung der Teilnehmer oder Datenkorrekturen zurückgehen und müssen keine neu eröffneten oder geschlossenen Positionen darstellen.
For USD/JPY, JPY futures long and short counts are reversed to match the currency pair. Units remain futures contracts, not FX lots.
Datenquellen
EZB-Referenzkurse und CFTC-Positionsberichte sind bei den jeweiligen Institutionen kostenlos verfügbar. Diese Website berechnet die Währungsumrechnung und die illustrative Preisverteilung. Tatsächliche Einstiegspreisdaten werden nicht verwendet.