Carte des positions
Rapports et carte indicativeSuivez l’évolution des positions déclarées et consultez une répartition indicative par niveau de prix.
La répartition repose sur une allocation hypothétique des variations hebdomadaires de positions. Les prix d’entrée réels ne sont pas disponibles.
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Points clés du rapport
Évolution des positions nettes
Répartition indicative
Équivalents de contrats à terme · valeurs indicatives
Sélectionnez une tranche pour voir les quantités et les variations.
Tranche de prix sélectionnée
- Courtes
- Longues moins courtes
- Longues
Équivalents indicatifs de contrats
Variations par rapport à la répartition indicative précédente : les valeurs positives indiquent des hausses et les valeurs négatives, des baisses. Il ne s’agit pas de transactions observées à chaque prix.
Positions par catégorie de participants
Quantities are futures contracts.
Positions longues et courtes sur contrats à terme du rapport TFF de la CFTC. Les positions de spread sont exclues ; les variations entre rapports peuvent inclure un reclassement des participants ou des corrections des données.
Chiffres détaillés et quantités sans prix attribué
Variations par rapport à la répartition indicative précédente : les valeurs positives indiquent des hausses et les valeurs négatives, des baisses. Il ne s’agit pas de transactions observées à chaque prix.
| Tranche de prix | Positions longues | Positions courtes | Variation des positions longues | Variation des positions courtes |
|---|
Les valeurs du CSV reposent sur les mêmes hypothèses d’attribution des prix que le graphique.
Évaluez l’effet d’une opération sur vos positions
Saisissez vos positions actuelles et comparez l’effet de l’ajout d’une opération. Voyez comment évoluent les soldes par devise et les gains ou pertes estimés.
Calcul de la répartition
Les positions initiales n’ont aucun prix attribué. Les hausses suivantes sont affectées au taux de référence de la BCE le plus proche, à la date du rapport ou avant, avec un écart maximal de cinq jours calendaires. Seuls les rapports consécutifs espacés de sept jours sont retenus.
Lorsqu’un solde déclaré diminue, toutes les tranches et la quantité sans prix attribué de ce côté sont réduites dans la même proportion. Les prix d’entrée réels et les positions restées ouvertes sont inconnus.
Les périodes sont approximatives. Chaque option utilise 13, 26 ou 52 variations entre rapports ; les dates exactes figurent ci-dessus. Changer de période modifie le solde initial sans prix attribué. Les vues du dernier rapport et du précédent partagent ce solde initial. Les rapports historiques incluent les révisions disponibles au téléchargement et ne reproduisent donc pas les données connues à l’époque.
Ce que ce graphique ne montre pas
La part représentée dans le graphique ne mesure pas la proximité de la répartition avec les prix d’entrée réels.
Les totaux à la source sont exprimés en contrats à terme. Le graphique présente des équivalents indicatifs de contrats, pas des lots de devises ni des fractions réelles de contrats.
Les rubriques de positions longues et courtes du rapport TFF excluent les positions de spread. Les variations peuvent provenir de la composition des spreads, d’un reclassement des participants ou de corrections des données, et ne correspondent donc pas nécessairement à des ouvertures ou clôtures de positions.
For USD/JPY, JPY futures long and short counts are reversed to match the currency pair. Units remain futures contracts, not FX lots.
Sources des données
Les taux de référence de la BCE et les rapports de positions de la CFTC sont disponibles gratuitement auprès de ces organismes. Ce site calcule les conversions de devises et la répartition indicative par prix. Aucune donnée de prix d’entrée réel n’est utilisée.