CÓMO LEER
Metodología
Un indicador alto significa que el movimiento o la volatilidad son elevados respecto al historial del par. No es una probabilidad de subida, una tasa de éxito ni una señal de negociación.
Anomalía diaria
Clasificamos el retorno logarítmico diario absoluto y la volatilidad realizada de 20 observaciones frente a hasta 252 observaciones anteriores, excluyendo la actual.
La volatilidad es la desviación estándar muestral de 20 retornos logarítmicos, anualizada por √252. No representa el rango máximo–mínimo diario. La variación diaria visible es un retorno simple.
Empates, ceros e historial corto
El rango es (valores inferiores + la mitad de los empatados) / número de comparaciones × 100. Los empates admiten tolerancia numérica. Un movimiento o una volatilidad de cero recibe rango cero. Cada componente necesita al menos 60 observaciones previas.
Cada punto histórico usa solo datos hasta esa fecha dentro de la instantánea actual de 320 observaciones. Los periodos antiguos pueden tener comparaciones más cortas o no mostrar indicador. Las revisiones de la fuente pueden cambiar el pasado: es un historial recalculado, no un archivo de los valores publicados entonces.
Bandas
80–100: Elevado; 60–79: Por encima de lo habitual; menos de 60: Relativamente tranquilo. Son categorías visuales, no umbrales validados de significación estadística o rendimiento.
Orientación de pares
De los valores USD, GBP y JPY por euro del BCE derivamos EUR/USD, GBP/USD (USD ÷ GBP) y USD/JPY (JPY ÷ USD). Los cambios comparan observaciones consecutivas, no necesariamente días naturales consecutivos.
Posiciones semanales
Para divisas combinamos Asset Manager y Leveraged Money de los informes TFF. Para oro usamos Managed Money de Disaggregated. Solo futuros. La posición neta es (largos − cortos) / interés abierto; invertimos JPY para expresar USD/JPY.
Las posiciones semanales no se suman al indicador diario. Las muestras, los mercados y las fechas difieren. No afirmamos causalidad ni capacidad predictiva.
Versión
DAILY_ANOMALY_2. Sin puntuaciones de demostración ni analogías históricas ficticias. El valor predictivo no está validado.
Análisis de divisas
Se calculan seis cruces entre USD, EUR, GBP y JPY a partir de las mismas tres series del BCE: EUR/JPY = EUR/USD × USD/JPY; GBP/JPY = GBP/USD × USD/JPY; EUR/GBP = EUR/USD ÷ GBP/USD. Están relacionados algebraicamente.
El análisis de divisas compara retornos logarítmicos absolutos con un máximo de 252 retornos estrictamente anteriores y un mínimo de 60. Usa rango medio en empates y rango cero para movimientos nulos. Un rango de 90 o más se considera inusual. Es distinto del indicador diario de anomalía, que también incluye volatilidad.
Si dos o más cruces inusuales comparten una única divisa, el patrón se concentra en ella. En los demás casos, varios cruces inusuales están distribuidos. La fortaleza o debilidad describe la dirección frente a las otras tres divisas, no un índice del dólar ni una causa.
Los cambios de 5 y 20 observaciones comparan referencias, no días naturales. La revisión usa solo tipos hasta la fecha elegida. Las correcciones de la fuente pueden alterar lecturas pasadas; no es un archivo inmutable de lo que se sabía entonces.
Position Radar y calculadoras
Se compara neto / interés abierto con hasta 156 informes anteriores (mínimo 52), excluyendo el actual y usando rangos medios para empates. Un rango bajo indica mayor sesgo corto respecto al historial del grupo, no necesariamente una posición neta corta. En USD/JPY se invierten largos y cortos de futuros JPY. Una divergencia requiere rango ≤10 o ≥90 y un signo neto coherente. Se compara la última variación de cinco observaciones del BCE si termina en los diez días naturales siguientes a la fecha del informe. No establece causalidad ni es un backtest con fechas de publicación.
La herramienta de exposición valora ambas divisas con referencias sincronizadas y las recalcula bajo un cambio hipotético. El tamaño se obtiene dividiendo el presupuesto de pérdida por la distancia al stop y la conversión de moneda, redondeando hacia abajo. Son cálculos hipotéticos sin costes de ejecución ni garantía de pérdida máxima.
Simulador de posiciones en oro
Resultado = onzas troy × (precio del escenario − entrada) × dirección (compra: +1, venta: −1). En el precio de stop, onzas troy = presupuesto de pérdida ÷ diferencia absoluta de precio. Se convierten a la unidad elegida y se redondean hacia abajo a seis decimales. Una onza troy equivale a 31,1034768 gramos.
Es una simulación simple, no el resultado real de una cuenta. Excluye comisiones, diferencial y financiación. La calculadora no admite contratos de futuros. Los saltos de precio o el deslizamiento pueden superar tu pérdida máxima.
Simulador de posiciones en oro
Precios del petróleo e inventarios de EE. UU.
WTI y Brent son series diarias FOB al contado de la EIA en USD por barril. Los inventarios comerciales excluyen la Reserva Estratégica; la EIA informa en miles de barriles, que aquí se dividen entre 1.000 para mostrar millones. El servicio comprueba las fuentes aproximadamente cada seis horas. Recargar lee los datos guardados y no solicita una nueva publicación de la EIA.
Los precios diarios FOB al contado son observaciones históricas del mercado físico, no precios en directo ni cotizaciones de CFD o futuros. Los inventarios semanales excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. Estos datos no explican los movimientos de precios, no pronostican precios ni comparan resultados con el consenso del mercado.
Precios del petróleo e inventarios de EE. UU. · Política de reutilización y atribución de la EIA