COME LEGGERE
Metodologia
Un punteggio alto indica una variazione giornaliera o una volatilità recente elevata rispetto allo storico della coppia. Non è una probabilità di rialzo, un tasso di successo o un segnale operativo.
Anomalia giornaliera
Ordiniamo due componenti: rendimento logaritmico giornaliero assoluto e volatilità realizzata su 20 osservazioni. Ciascuna è confrontata con un massimo di 252 osservazioni precedenti, escludendo quella corrente.
La volatilità è la deviazione standard campionaria di 20 rendimenti logaritmici, annualizzata per √252. Non è l’intervallo massimo–minimo giornaliero. La variazione percentuale mostrata altrove è un rendimento semplice.
Valori uguali, zeri e storici brevi
Il rango è (numero di valori inferiori + metà dei valori uguali) / numero di confronti × 100. Le uguaglianze ammettono una tolleranza numerica. Movimento o volatilità nulli ricevono rango zero. Ogni componente richiede almeno 60 osservazioni precedenti; altrimenti il punteggio non è disponibile.
Ogni punteggio storico usa solo le osservazioni fino a quella data nell’istantanea corrente. Si conservano le ultime 320 osservazioni, quindi i tratti più vecchi possono avere finestre più brevi o nessun punteggio. Revisioni delle fonti possono cambiare i valori passati. È uno storico ricalcolato, non un archivio dei punteggi pubblicati allora.
Lettura delle fasce
80–100 è indicato come Elevato; 60–79, Sopra la norma; sotto 60, Relativamente calmo. Sono fasce di presentazione, non soglie validate per significatività statistica o risultati di trading.
Orientamento delle coppie
Dai valori BCE di USD, GBP e JPY per euro si ricavano EUR/USD, GBP/USD (USD ÷ GBP) e USD/JPY (JPY ÷ USD). Le variazioni confrontano osservazioni consecutive, non necessariamente giorni di calendario consecutivi.
Posizionamento settimanale
Per FX si combinano Asset Manager e Leveraged Money dei rapporti CFTC TFF. Per l’oro si usa Managed Money dei rapporti Disaggregated. Tutti riguardano solo futures. Il posizionamento netto è (long − short) / open interest; i futures JPY sono invertiti per USD/JPY.
Le posizioni settimanali non entrano nel punteggio giornaliero di anomalia. Campioni, mercati e date differiscono. Non si afferma alcun legame causale o predittivo.
Versione del calcolo
DAILY_ANOMALY_2. Sono esclusi punteggi dimostrativi di pressione e analoghi storici fittizi. Il valore predittivo per il trading non è dimostrato.
Analisi valutaria
Sei incroci tra USD, EUR, GBP e JPY sono calcolati dagli stessi tre storici BCE: EUR/JPY = EUR/USD × USD/JPY, GBP/JPY = GBP/USD × USD/JPY, e EUR/GBP = EUR/USD ÷ GBP/USD. Sono osservazioni legate algebricamente.
L’analisi ordina i rendimenti logaritmici giornalieri assoluti rispetto a un massimo di 252 rendimenti strettamente precedenti, con almeno 60 confronti. Ranghi medi e regola dello zero seguono la componente di variazione sopra. Un rango di almeno 90 è insolito. È distinto dal punteggio giornaliero, che include anche la volatilità.
Quando almeno due incroci insoliti condividono un’unica valuta comune, la lettura è concentrata su quella valuta. Altrimenti è distribuita. Forza e debolezza descrivono la direzione contro le altre tre valute, non un indice del dollaro o una causa.
Le variazioni a cinque e venti osservazioni confrontano la data scelta con le rispettive date precedenti. Non sono variazioni di giorni di calendario. La ricostruzione usa il prefisso dello storico, senza cambi successivi. Le revisioni possono cambiare le letture passate: non è un registro immutabile di cosa fosse noto allora.
Radar delle posizioni e calcolatori
Il Radar confronta posizioni nette / open interest con fino a 156 rapporti precedenti (minimo 52), escludendo quello corrente e usando ranghi medi per valori uguali. Rango basso indica più short rispetto allo storico del gruppo, non necessariamente un netto short assoluto. La vista USD/JPY scambia long e short dei futures JPY. Una divergenza di prezzo richiede rango ≤10 o ≥90 e segno del netto coerente. Si confronta l’ultima variazione BCE su cinque osservazioni entro dieci giorni dal rapporto, non una sequenza causale o un backtest basato sugli orari di pubblicazione.
La verifica posizioni valuta le due componenti valutarie ai cambi sincronizzati e le rivaluta con lo shock scelto. Il calcolatore di dimensionamento divide il budget di perdita per distanza dello stop e cambio di conversione, arrotondando per difetto a unità base intere. Sono calcoli ipotetici senza costi di esecuzione né garanzia di perdita massima.
Verifica posizioni sull’oro
P&L = once troy × (prezzo dello scenario − prezzo di ingresso) × direzione (acquisto: +1, vendita: −1). Un’oncia troy equivale a 31,1034768 grammi. Allo stop, once troy = budget di perdita ÷ differenza assoluta di prezzo. Conversione nell’unità scelta e arrotondamento per difetto a sei decimali.
Semplice scenario di prezzo, non P&L reale del conto. Commissioni, spread e finanziamento esclusi. Il calcolatore non supporta contratti futures. Gap o slippage allo stop possono superare il budget.
Prezzi del petrolio e scorte USA
WTI e Brent sono serie EIA spot FOB giornaliere in USD per barile. Le scorte commerciali USA escludono la riserva strategica; le migliaia di barili EIA sono divise per mille per mostrare milioni. Il servizio verifica le fonti circa ogni sei ore. Ricaricare legge dati salvati, senza richiedere una nuova uscita EIA.
I prezzi spot FOB giornalieri sono osservazioni storiche del mercato fisico, non prezzi live, CFD o futures. Le scorte settimanali escludono la riserva strategica USA. Le cifre non spiegano le variazioni, non prevedono i prezzi e non confrontano i risultati con il consenso.
Prezzi del petrolio e scorte USA · Regole EIA di riutilizzo e attribuzione