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指標と計算方法

変動スコアは、値動きとボラティリティが過去の水準と比べてどの程度大きいかを示します。上昇確率や勝率ではありません。

変動スコア

日次対数リターンの絶対値と、直近20回分の実現ボラティリティを、それぞれ当日を含まない過去最大252観測と比較し、順位を平均します。

ボラティリティは、20回分の対数リターンの標本標準偏差に√252を掛けて年率換算した値です。日次の高値・安値の値幅ではありません。画面に表示する前回比は、前回の参照値に対する単純な変化率です。

同順位・ゼロ・履歴不足

順位は（小さい観測数＋同順位数÷2）÷比較標本数×100。同順位は浮動小数点の誤差を考慮します。値動き・変動性がゼロなら、その順位は0です。両項目に過去60観測以上の比較値が必要です。

各日の計算にはその日までのデータだけを使用します。保存範囲は最新320観測のため、古い区間の比較期間は短くなり、履歴不足ならスコアは非表示です。提供元の訂正も反映されるため、当時の公開値の保存記録ではありません。

表示の区分

80以上は「高い」、60以上80未満は「やや高い」、60未満は「低い」と表示します。統計的有意性や売買の優位性を検証したしきい値ではありません。

通貨の向き

ECBの1ユーロ当たりのUSD・GBP・JPYから、EUR/USD、GBP/USD（USD÷GBP）、USD/JPY（JPY÷USD）を計算します。休日は前の暦日ではなく前の観測日と比較します。

週次建玉

FXはCFTC TFFのAsset ManagerとLeveraged Money、金はDisaggregatedのManaged Moneyを使用。先物のみです。ネット比率は（買い−売り）÷総建玉。USD/JPYは円先物の向きを反転します。

参加者・市場・日付が異なるため変動スコアに加算しません。因果関係や予測性能は主張しません。

計算バージョン

DAILY_ANOMALY_2。デモのPressure Scoreや架空の類似事例は使用しません。売買の優位性は未検証です。

通貨分析

同じECB履歴から、USD・EUR・GBP・JPYの6ペアを表示します。EUR/JPY＝EUR/USD×USD/JPY、GBP/JPY＝GBP/USD×USD/JPY、EUR/GBP＝EUR/USD÷GBP/USDです。6組は数式で関係しています。

日次対数リターンの絶対値を、当日より前の最大252回、最低60回と比較します。同順位・ゼロの扱いは値動き成分と同じです。90パーセンタイル以上を「大きな変化」とします。変動性も含む変動スコアとは別の指標です。

2組以上の大きな変化が、一意に共通する1通貨を持つ場合、その通貨への集中と表現します。それ以外の複数組は分散です。通貨の上昇・下落は他の3通貨に対する方向であり、ドル指数や原因の特定ではありません。

5観測前・20観測前比は、選択日とそれぞれの過去の参照値の比較です。暦日数とは異なります。過去表示では選択日までの値だけを使いますが、提供元の訂正で変わる場合があり、当時知られていた情報の不変な記録ではありません。

Position Radarと計算ツール

ネット建玉/総建玉を、最新回を除く直前最大156回（最低52回）と比較し、同値は中間順位とします。順位が低い場合、その参加者区分の過去と比べて売り寄りの水準にあることを示します。買い越し幅が縮小した場合も該当するため、必ずしも売り越しを意味しません。USD/JPYでは円先物の買いと売りを入れ替えます。価格との逆行判定には10以下/90以上の順位とネット建玉の符号の一致が必要です。建玉対象日から10暦日以内に終わるECBの直近5観測比を比較します。因果関係や公表時刻に基づくバックテストを示すものではありません。

ポジションチェッカーは、同じ対象日の参照値で各取引の2通貨を換算し、指定した通貨変動を反映します。数量計算は、許容損失額をストップまでの値幅と通貨換算率で割り、整数に切り捨てます。約定コストを含まない仮定の計算であり、損失上限を保証しません。

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