计算方法
指标计算方法
分数较高，表示当日波动幅度或近期波动率相对该货币对的历史水平偏高。它不是上涨概率、胜率或交易信号。
波动评分
我们分别计算两个指标的历史分位：每日绝对对数收益率，以及20次观测的已实现波动率。每项指标都与此前最多252次观测比较，不包含当前观测。
波动率采用20次对数收益率的样本标准差，再乘以√252进行年化。它不是每日最高价与最低价之间的价差。页面其他位置显示的每日百分比变动采用简单收益率。
同值、零值与历史不足
分位的计算方式为：（较小值的数量 + 同值数量的一半）/ 比较样本数 × 100。同值判断考虑浮点误差。当波动幅度或波动率为零时，该指标的分位记为零。每项指标至少需要60次此前的观测，否则不提供分数。
每个历史日期的分数，只使用当前数据快照中截至该日的观测。由于仅保留最近320次观测，图表较早的区段可能比较区间较短，或因历史不足而不显示分数。源数据修订也可能改变历史值。因此，这是一份重新计算的历史，而不是当时已发布分数的存档。
评分区间
80–100标为“较高”，60–79为“偏高”，低于60为“较低”。这些只是便于阅读的显示区间，不是经过统计显著性或交易表现验证的阈值。
货币对方向
根据ECB提供的每欧元对应USD、GBP和JPY数值，我们得到EUR/USD、GBP/USD（USD ÷ GBP）和USD/JPY（JPY ÷ USD）。日变动比较的是相邻观测，不一定是相邻自然日。
每周持仓
外汇每周持仓概览合并CFTC TFF报告中的Asset Manager与Leveraged Money类别；黄金采用Disaggregated报告中的Managed Money。全部仅包含期货。净持仓比例为（多头 − 空头）/ 未平仓合约总量；日元期货会反转为USD/JPY方向。
每周持仓不计入波动评分，因为样本、市场和日期各不相同。这里不主张因果关系或预测能力。
计算版本
DAILY_ANOMALY_2。不使用演示用压力分数或虚构的历史相似案例，尚未证明任何交易预测价值。
货币分析
根据同样的三组ECB历史汇率，计算USD、EUR、GBP和JPY之间的六个货币对：EUR/JPY = EUR/USD × USD/JPY，GBP/JPY = GBP/USD × USD/JPY，EUR/GBP = EUR/USD ÷ GBP/USD。这些观测之间存在代数关系。
货币分析将每日绝对对数收益率与严格早于当日的最多252次收益率比较，至少需要60次。同值中间秩和零值规则与上述波动指标一致。分位达到90或以上称为“异常波动”。它与同时包含波动率的波动评分是两个不同指标。
如果两个或更多异常波动货币对都有且仅有一种共同货币，就描述为向该货币集中；否则，多个异常波动货币对被描述为分散。货币的强弱只描述它相对另外三种货币的方向，不是美元指数，也不代表识别了因果驱动因素。
5次和20次观测的变化，比较的是选定日期与相应较早参考日期的数值，并非自然日变化。历史回看仅使用截至选定日期的数据，不使用其后的汇率。源数据修订可能改变过去的解读，因此这并不是当时已知信息的不可变存档。
持仓雷达与计算器
持仓雷达将净持仓占未平仓总量的比例，与此前最多156份报告比较，至少需要52份，不含当前报告，同值采用中间秩。分位较低表示相对该参与者类别的历史更偏空，并不一定表示绝对净空头。USD/JPY视图会交换日元期货的多头和空头。若要标记持仓与价格背离，分位须≤10或≥90，且净持仓的正负方向也须一致。比较采用持仓报告日期后十个自然日以内、最近五次ECB观测的变化，不代表因果序列，也不是基于实际公布时间的回测。
持仓分析工具按同期参考汇率估值每笔交易的两种货币敞口，并在用户选择的货币冲击下重新估值。交易数量计算器将选定的亏损预算除以止损距离及参考换算率，再向下取整至基础货币整数单位。这些都是假设计算，不含成交成本，也不保证最大亏损额。
黄金盈亏与数量试算
盈亏＝金衡盎司数×（假设价格−入场价格）×方向（买入：+1，卖出：−1）。1金衡盎司＝31.1034768克。 止损价对应的金衡盎司数＝可承受亏损金额÷价格差的绝对值。换算为所选单位后，保留小数点后6位并向下取整。
这是简单的价格情景试算，并非实际账户盈亏。不包含佣金、点差和融资费用。此计算器不支持期货合约。跳空或滑点可能导致亏损超出预算。
原油价格与美国原油库存
WTI和布伦特为EIA每日FOB现货价格，单位为USD / 桶。美国商业原油库存不包括战略石油储备；EIA以千桶发布，本页除以1,000后显示为百万桶。数据服务约每6小时检查来源。重新加载仅读取已保存数据，不触发新的EIA数据采集。
每日FOB现货价格是实体市场的历史记录，并非实时价格、CFD或期货报价。每周库存不包括美国战略石油储备（SPR）。这些数据不说明价格变动原因，不预测价格，也不与市场预期进行比较。